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DVFA Webinar: Von der Portfoliodiversifikation zur Bewertung risikobehafteter Wertpapiere – Vola, (Smart) Beta und erwartete Performance

Zum Thema „Von der Portfoliodiversifikation zur Bewertung risikobehafteter Wertpapiere – Vola, (Smart) Beta und erwartete Performance“ veranstalteten wir ein kostenfreies Webinar.

Themenschwerpunkte:

  • das zweistufige Planungsmodell der Portfoliodiversifikation nach H. Markowitz
  • das Capital Asset Pricing-Modell als einfaches Bewertungsmodell – theoretische Aussagen und praktische Begrenzungen
  • Faktorrisiken (Smart Betas) und ihre Bewertung im Rahmen des Arbitrage Pricing-Modells

Referent: Dr. Hans-Jörg Frantzmann, Geschäftsleitung der RMC Risk-Management-Consulting GmbH.

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