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Seminare

Ansprechpartner

Ulf Mayer, CIIA, CEFA

+49 69 26 48 48 - 124
ulf.mayer@dvfa.de

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Analyse von Zinsinstrumenten

In diesem eSeminar lernen die Teilnehmer die Parameter der festverzinslichen Wertpapiere kennen und können sie anschließend interpretieren. Die Teilnehmer verstehen die Zinsderivate Bund-Futures und Credit Default Swap und erkennen ihre besondere Bedeutung. Sie lernen synthetische und reale Rentenindexkonzepte kennen und können diese im Portfoliomanagement anwenden. Die Teilnehmer interpretieren und analysieren internationale Zinsstrukturenkurven und sind in der Lage, die Duration einer Rente zu rechnen und im Portfoliomanagement einzusetzen.

Agenda

Festverzinsliche Wertpapiere

  • Eigenkapital- und Fremdkapitalhybride
  • Laufzeit / Kupon / Rendite
  • Rating
  • Liquidität / Volumen
  • EONIA / Euribor

Derivate des Rentenmarkts

  • EURO-BUND-Futures
  • Credit Default Swaps (CDS)

Rentenmarkt

  • Marktsegmente
  • Rentenindizes
  • REX, iBoxx, itraxx
  • Synthetische / Reale Konzepte
  • Zinsstrukturkurven

Parameter des Rentenportfoliomanagements

  • Duration / Laufzeitenmanagement
  • Inflation / Realzinsmanagement
  • Rating / Qualitätsmanagement

Teilnahmegebühren

€232,05
exkl. MwSt. €195,00

Produkt Optionen

- €59,50
- €71,40

Bei Eingang der Anmeldung erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung Ihre persönlichen Zugangsdaten zum eSeminar. Hier können Sie auch das Handout herunterladen. Der Zugang hat eine Gültigkeit von 30 Tagen ab Freischaltung.

Credit Points für DVFA Mitglieder

Für dieses eSeminar erhalten DVFA Mitglieder 2 Credit Points im Rahmen ihrer Selbstauskunft. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie hier.